Интересные факты:
- В жилах актрисы течёт цыганская кровь, прабабушка по отцу была таборной цыганкой. Цыганское происхождение дало о себе знать смуглой от природы кожей, в силу чего Климова даже в минуты стыда никогда не краснеет, а на солнце не обгорает. В семье Климовых было принято бурное проявление чувств и царили итальянские страсти. Эта атмосфера оказала влияние на формирование характера и личности Екатерины; уже став известной актрисой, Климова признавалась, что способна, разозлившись, «накинуть куртку прямо на домашнюю одежду и уйти в ночь».
- Отец Екатерины, Александр, по профессии «свободный художник», в 1979-м был судим за непреднамеренное убийство, вернулся в семью, когда Кате было уже 13 лет. Семья Екатерины жила в двухкомнатной квартире, воспитание детей строилось в православных традициях.
- Климова окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина с красным дипломом в 1999 году (актёрский факультет, мастерская Н. Н. Афонина).
- С детства Екатерина любила меха, украшения, яркие наряды «чем вычурнее — тем лучше», белое и жёлтое золото, камни — сапфир, бриллиант и изумруд.
- Климова охотно прыгает с парашютом, летает на параплане, гоняет на мотоцикле, занималась фигурным катанием, лёгкой атлетикой.
- Одно из любимых мест отдыха актрисы — Бали.
- В 2011 году Екатерина стала лицом торговой марки Garnier Color Naturals.
- Вторым мужем Екатерины был актёр театра и кино Игорь Петренко. Роман с Петренко у Екатерины начался в 2003 году, когда их обоих пригласили на съёмки сериала «Лучший город Земли». Пара рассталась, прожив вместе почти 10 лет.
